neg-log変換

データサイエンス




neg-log変換

log変換では、ゼロやマイナスの値を含むデータは変換が行えない。
neg-log変換は、ゼロやマイナスの値も変換できるように拡張した変換法である。

$$
Y_{n}=sgn\left(X_{n}\right) \times \ln \left(\left|X_{n}\right|+1\right)
$$

Python

import numpy as np

def neg_log(x):
    return np.sign(x) * np.log1p(np.abs(x))

def inv_neg_log(x):
    return np.sign(x) * np.expm1(np.abs(x))

参考

状態空間モデルに基づく季節調整法における改良方法の提案: 一般化 neg-log 変換の活用に基づくゼロ・負の値を含む時系列データの 安定化と季節調整値の推定精度向上

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