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多重共線性を回避する：メモ書き

統計学

2018.10.132019.02.09

目次

多重共線性を回避する方法
VIFによる変数選択
罰則項・正則化項の導入
主成分分析で次元圧縮
1. 主成分回帰
2. 部分的最小２乗法

多重共線性を回避する方法

重回帰分析における多重共線性の問題を回避する方法をメモします。

VIFによる変数選択

多重共線性とVIF統計量

罰則項・正則化項の導入

Ridge回帰

Lasso

elastic-net

主成分分析で次元圧縮

主成分回帰

主成分回帰（PCA）のメモ

部分的最小２乗法

部分的最小２乗法（PLS）のメモ

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