RV係数

RV係数

RV係数は、2乗ピアソン相関係数の多変量一般化である。
\(0\leq RV \leq1\)の関係になっている。

$$
RV(X, Y) = \frac{\mathrm{Tr}(XX^{\mathrm{T}} YY^{\mathrm{T}})}{\{\mathrm{Tr}(X^2)\mathrm{Tr}(Y^2)\}^{\frac{1}{2}}}
$$

参考

1. https://en.wikipedia.org/wiki/RV_coefficient