時系列の期待値

時系列の期待値

時系列データの期待値の計算方法は、一般的な期待値と同じです。
$$
\mu_t = E(y_t)
$$

不偏推定量は、
$$
\bar{y} = \frac{1}{T}\sum^{T}_{t=1}y_t
$$

参考書