時系列分析 X Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2019.08.132019.08.21 時系列の基本 時系列解析のメモ 時系列データと種類 時系列データの基本統計量 期待値 ボラティリティ(分散と標準偏差) 自己共分散 自己相関係数 定常性 ホワイトノイズ 自己相関の検定 移動平均 –メモ– 単位根過程 単位根検定 DF検定(Dickey-Fuller) 拡張DF検定(ADF) PP検定(Phillips-Perron) 見せかけの回帰 共和分 時系列モデル 時系列モデル ARモデル MAモデル ARMAモデル ARIMA –メモ– ARCH GARCH IGARCH EGARCH GARCH-H 推定 選択 予測 参考