時系列分析

2019.08.13

時系列の基本

–メモ–
単位根過程
単位根検定

  1. DF検定(Dickey-Fuller)
  2. 拡張DF検定(ADF)
  3. PP検定(Phillips-Perron)

見せかけの回帰
共和分

時系列モデル

時系列モデル

–メモ–
ARCH
GARCH
IGARCH
EGARCH
GARCH-H

推定

選択

予測

参考

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